Il fondo punta a generare un rendimento pari a quello della liquidità + 5-7% (al lordo delle commissioni) p.a. nel corso un intero ciclo di investimento, con una volatilità del 7-10% p.a. Il fondo utilizza numerose strategie d'investimento a bassa correlazione per offrire un'esposizione dinamica a molteplici asset class nell'ambito di un universo comprendente un sottoinsieme di azioni, titoli a reddito fisso e valute. Il fondo in genere implementa le diverse strategie attraverso pair trade, e/o posizioni lunghe/corte nelle diverse asset class facenti parte dell?universo di investimento. In altre parole, il fondo può combinare posizioni lunghe (parzialmente) controbilanciate da posizioni corte. Nel tempo, il fondo mira a costruire un portafoglio con un'esposizione neutrale ai mercati.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: -5,07 | 3 anni: -0,14 | 5 anni: 2,39 | Inizio: 2,40 | 2024: -1,19 | 2023: -2,79 | 2022: -4,10 | 2021: 10,77 | 2020: 7,96 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 5,33 | 3 anni: 2,56 | 5 anni: 1,66 | Inizio: - | 2024: 3,58 | 2023: 3,59 | 2022: -2,50 | 2021: 4,15 | 2020: -1,13 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 97,00 | 3 anni: 58,00 | 5 anni: 24,00 | Inizio:- | 2024: 78,00 | 2023: 96,00 | 2022: 60,00 | 2021: 9,00 | 2020: 11,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 7,65 | 3 Sharpe Ratio: 0,01 | 5 Correlazione: 39,66 | Beta: 0,49 | Alfa: 1,01 | Tracking error: 7,72 | Info Ratio: 0,24 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Multistrategy EUR. Data: 2024-04-18
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Multistrategy EUR. Data: 2024-04-18