Muzinich ShortDurationHighYield Fund

ISIN: IE00B59XD059

Categoria Morningstar: Obbligazionari USA

Società: Muzinich

La strategia ShortDurationHighYield di Muzinich si concentra sui titoli di debito (obbligazioni) ad alto rendimento denominati in dollari statunitensi con durata finanziaria breve emessi principalmente da società nordamericane e che abbiano generalmente un merito di credito pari o superiore a B3/B-. Il portafoglio è diversificato in modo prudenziale tra più di 100 emittenti e 20 settori, con una duration-toworst inferiore alla media del mercato e minore di due anni al momento dell'acquisto. La duration-to-worst, espressa in anni, rappresenta l'entità approssimativa dell'aumento o del calo del prezzo di un'obbligazione a seguito di una variazione dell'1% dei tassi d'interesse, nell'ipotesi che la società emittente ripaghi l'obbligazione a una data per lei più favorevole. Tale data può essere anteriore alla scadenza ufficiale dell'obbligazione.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 10,96
3 anni: 3,79
5 anni: 5,85
Inizio: 6,25
2018: 9,74
2017: 5,57
2016: -9,65
2015: 8,82
2014: 11,49
Rendimento: Categoria
1 anno: 10,90
3 anni: 5,51
5 anni: 6,53
Inizio: -
2018: 13,81
2017: 1,92
2016: -6,55
2015: 16,03
2014: 4,52
Rendimento: Percentil
1 anno: 84
3 anni: 91
5 anni: 77
Inizio: -
2018: 97
2017: 6
2016: 95
2015: 90
2014: 5
3 anni
Volatilità: 6,33
Ratio Sharpe: 0,81
Correlazione: 96,62
Beta: 0,45
Alfa: -0,48
Tracking error: 2,30
Info Ratio: -1,31

Fonte. Morningstar | Categoria: USD High Yield Bond | DATA: 2019-09-20


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