Muzinich ShortDurationHighYield Fund

ISIN: IE00B59XD059

Categoria Morningstar: Obbligazionari USA

Società: Muzinich

La strategia ShortDurationHighYield di Muzinich si concentra sui titoli di debito (obbligazioni) ad alto rendimento denominati in dollari statunitensi con durata finanziaria breve emessi principalmente da società nordamericane e che abbiano generalmente un merito di credito pari o superiore a B3/B-. Il portafoglio è diversificato in modo prudenziale tra più di 100 emittenti e 20 settori, con una duration-toworst inferiore alla media del mercato e minore di due anni al momento dell'acquisto. La duration-to-worst, espressa in anni, rappresenta l'entità approssimativa dell'aumento o del calo del prezzo di un'obbligazione a seguito di una variazione dell'1% dei tassi d'interesse, nell'ipotesi che la società emittente ripaghi l'obbligazione a una data per lei più favorevole. Tale data può essere anteriore alla scadenza ufficiale dell'obbligazione.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 7,70
3 anni: 3,30
5 anni: 5,13
Inizio: 5,87
2018: 9,65
2017: 5,57
2016: -9,65
2015: 8,82
2014: 11,49
Rendimento: Categoria
1 anno: 10,07
3 anni: 5,05
5 anni: 6,09
Inizio: -
2018: 14,42
2017: 1,92
2016: -6,55
2015: 16,03
2014: 4,52
Rendimento: Percentil
1 anno: 96
3 anni: 94
5 anni: 86
Inizio: -
2018: 98
2017: 6
2016: 95
2015: 90
2014: 5
3 anni
Volatilità: 6,33
Ratio Sharpe: 0,75
Correlazione: 96,61
Beta: 0,45
Alfa: -0,49
Tracking error: 2,30
Info Ratio: -1,26

Fonte. Morningstar | Categoria: USD High Yield Bond | DATA: 2019-11-08


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