Muzinich & Co

Muzinich ShortDurationHighYield Fund

ISIN: IE00B59XD059

Categoria Morningstar: Obbligazionari USA

Società: Muzinich & Co

La strategia ShortDurationHighYield di Muzinich si concentra sui titoli di debito (obbligazioni) ad alto rendimento denominati in dollari statunitensi con durata finanziaria breve emessi principalmente da società nordamericane e che abbiano generalmente un merito di credito pari o superiore a B3/B-. Il portafoglio è diversificato in modo prudenziale tra più di 100 emittenti e 20 settori, con una duration-toworst inferiore alla media del mercato e minore di due anni al momento dell'acquisto. La duration-to-worst, espressa in anni, rappresenta l'entità approssimativa dell'aumento o del calo del prezzo di un'obbligazione a seguito di una variazione dell'1% dei tassi d'interesse, nell'ipotesi che la società emittente ripaghi l'obbligazione a una data per lei più favorevole. Tale data può essere anteriore alla scadenza ufficiale dell'obbligazione.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -3,64
3 anni: 2,57
5 anni: 1,72
Inizio: 4,79
2018: -3,89
2017: 8,92
2016: 5,57
2015: -9,65
2014: 8,82
Rendimento: Categoria
1 anno: -3,50
3 anni: 2,84
5 anni: 3,15
Inizio: -
2018: -4,23
2017: 14,61
2016: 1,92
2015: -6,55
2014: 16,03
Rendimento: Percentil
1 anno: 48
3 anni: 65
5 anni: 91
Inizio: -
2018: 31
2017: 97
2016: 6
2015: 95
2014: 90
3 anni
Volatilità: 7,08
Ratio Sharpe: 0,19
Correlazione: 99,00
Beta: 0,58
Alfa: -0,62
Tracking error: 3,88
Info Ratio: -0,42

Fonte. Morningstar | Categoria: USD High Yield Bond | DATA: 2020-10-23


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