Carmignac Portfolio Sécurité

ISIN: LU0992624949

Categoria Morningstar: Obbligazionari Euro

Società: Carmignac

Il comparto punta a sovraperformare il proprio indice di riferimento. Il portafoglio è costituito principalmente da strumenti obbligazionari, titoli di debito o strumenti del mercato monetario prevalentemente denominati in euro, nonché obbligazioni a tasso variabile. La media ponderata dei rating delle posizioni obbligazionarie deve corrispondere almeno alla classe "investment grade". La quota del portafoglio investita in titoli obbligazionari di emittenti privati e sovrani con rating inferiore a "investment grade" non può superare il 10% del patrimonio netto per ciascuna categoria di emittenti. La duration modificata del portafoglio è compresa tra -3 e +4. La duration modificata è definita come la variazione del valore patrimoniale del portafoglio (in %) a fronte di una variazione di 100 punti base dei tassi d'interesse.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -2,59
3 anni: 0,00
5 anni: 0,74
Inizio: 4,49
2018: -2,58
2017: 0,38
2016: 2,35
2015: 1,38
2014: 1,94
Rendimento: Categoria
1 anno: -1,50
3 anni: -0,23
5 anni: 0,25
Inizio: -
2018: -1,34
2017: 0,23
2016: 0,73
2015: 0,10
2014: 1,76
Rendimento: Percentil
1 anno: 84
3 anni: 25
5 anni: 17
Inizio: -
2018: 84
2017: 32
2016: 9
2015: 4
2014: 36
3 anni
Volatilità: 1,38
Ratio Sharpe: 0,24
Correlazione: 30,82
Beta: 1,05
Alfa: -0,05
Tracking error: 1,31
Info Ratio: -0,03

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Diversified Bond - Short Term | DATA: 2018-12-06


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