Carmignac

Carmignac Portfolio Sécurité

ISIN: LU0992624949

Categoria Morningstar: Obbligazionari Euro

Società: Carmignac

Il comparto punta a sovraperformare il proprio indice di riferimento. Il portafoglio è costituito principalmente da strumenti obbligazionari, titoli di debito o strumenti del mercato monetario prevalentemente denominati in euro, nonché obbligazioni a tasso variabile. La media ponderata dei rating delle posizioni obbligazionarie deve corrispondere almeno alla classe "investment grade". La quota del portafoglio investita in titoli obbligazionari di emittenti privati e sovrani con rating inferiore a "investment grade" non può superare il 10% del patrimonio netto per ciascuna categoria di emittenti. La duration modificata del portafoglio è compresa tra -3 e +4. La duration modificata è definita come la variazione del valore patrimoniale del portafoglio (in %) a fronte di una variazione di 100 punti base dei tassi d'interesse.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 1,19
3 anni: 0,73
5 anni: 0,99
Inizio: 4,38
2018: 1,16
2017: 3,94
2016: -2,73
2015: 0,38
2014: 2,35
Rendimento: Categoria
1 anno: 0,02
3 anni: -0,08
5 anni: 0,14
Inizio: -
2018: 0,05
2017: 1,43
2016: -1,60
2015: 0,23
2014: 0,73
Rendimento: Percentil
1 anno: 5
3 anni: 7
5 anni: 11
Inizio: -
2018: 6
2017: 8
2016: 87
2015: 32
2014: 9
3 anni
Volatilità: 3,07
Ratio Sharpe: 0,33
Correlazione: 87,44
Beta: 3,42
Alfa: -0,66
Tracking error: 2,41
Info Ratio: 0,20

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Diversified Bond - Short Term | DATA: 2020-10-23


Notizie correlate