Carmignac Portfolio Sécurité

ISIN: LU0992624949

Categoria Morningstar: Obbligazionari Euro

Società: Carmignac

Il comparto punta a sovraperformare il proprio indice di riferimento. Il portafoglio è costituito principalmente da strumenti obbligazionari, titoli di debito o strumenti del mercato monetario prevalentemente denominati in euro, nonché obbligazioni a tasso variabile. La media ponderata dei rating delle posizioni obbligazionarie deve corrispondere almeno alla classe "investment grade". La quota del portafoglio investita in titoli obbligazionari di emittenti privati e sovrani con rating inferiore a "investment grade" non può superare il 10% del patrimonio netto per ciascuna categoria di emittenti. La duration modificata del portafoglio è compresa tra -3 e +4. La duration modificata è definita come la variazione del valore patrimoniale del portafoglio (in %) a fronte di una variazione di 100 punti base dei tassi d'interesse.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -0,83
3 anni: 0,81
5 anni: 1,40
Inizio: 4,63
2018: -0,72
2017: 0,38
2016: 2,35
2015: 1,38
2014: 1,94
Rendimento: Categoria
1 anno: -0,65
3 anni: 0,02
5 anni: 0,50
Inizio: -
2018: -0,59
2017: 0,23
2016: 0,73
2015: 0,10
2014: 1,76
Rendimento: Percentil
1 anno: 38
3 anni: 10
5 anni: 14
Inizio: -
2018: 36
2017: 32
2016: 9
2015: 4
2014: 36
3 anni
Volatilità: 1,35
Ratio Sharpe: 0,75
Correlazione: 51,04
Beta: 1,57
Alfa: 0,38
Tracking error: 1,19
Info Ratio: 0,51

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Diversified Bond - Short Term | DATA: 2018-06-19


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