Carmignac

Carmignac Portfolio Sécurité

ISIN: LU0992624949

Categoria Morningstar: Obbligazionari Euro

Società: Carmignac

Il comparto punta a sovraperformare il proprio indice di riferimento. Il portafoglio è costituito principalmente da strumenti obbligazionari, titoli di debito o strumenti del mercato monetario prevalentemente denominati in euro, nonché obbligazioni a tasso variabile. La media ponderata dei rating delle posizioni obbligazionarie deve corrispondere almeno alla classe "investment grade". La quota del portafoglio investita in titoli obbligazionari di emittenti privati e sovrani con rating inferiore a "investment grade" non può superare il 10% del patrimonio netto per ciascuna categoria di emittenti. La duration modificata del portafoglio è compresa tra -3 e +4. La duration modificata è definita come la variazione del valore patrimoniale del portafoglio (in %) a fronte di una variazione di 100 punti base dei tassi d'interesse.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -0,91
3 anni: -0,97
5 anni: -0,11
Inizio: 4,29
2018: -3,94
2017: 3,94
2016: -2,73
2015: 0,38
2014: 2,35
Rendimento: Categoria
1 anno: -1,85
3 anni: -0,77
5 anni: -0,40
Inizio: -
2018: -2,41
2017: 1,43
2016: -1,60
2015: 0,23
2014: 0,73
Rendimento: Percentil
1 anno: 5
3 anni: 14
5 anni: 10
Inizio: -
2018: 25
2017: 8
2016: 87
2015: 32
2014: 9
3 anni
Volatilità: 1,60
Ratio Sharpe: 0,54
Correlazione: 49,50
Beta: 1,71
Alfa: 0,02
Tracking error: 1,43
Info Ratio: 0,25

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Diversified Bond - Short Term | DATA: 2020-03-27


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