Carmignac

Carmignac Portfolio Sécurité

ISIN: LU0992624949

Categoria Morningstar: Obbligazionari Euro

Società: Carmignac

Il comparto punta a sovraperformare il proprio indice di riferimento. Il portafoglio è costituito principalmente da strumenti obbligazionari, titoli di debito o strumenti del mercato monetario prevalentemente denominati in euro, nonché obbligazioni a tasso variabile. La media ponderata dei rating delle posizioni obbligazionarie deve corrispondere almeno alla classe "investment grade". La quota del portafoglio investita in titoli obbligazionari di emittenti privati e sovrani con rating inferiore a "investment grade" non può superare il 10% del patrimonio netto per ciascuna categoria di emittenti. La duration modificata del portafoglio è compresa tra -3 e +4. La duration modificata è definita come la variazione del valore patrimoniale del portafoglio (in %) a fronte di una variazione di 100 punti base dei tassi d'interesse.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -2,94
3 anni: -0,18
5 anni: 0,56
Inizio: 4,46
2018: 0,57
2017: -2,73
2016: 0,38
2015: 2,35
2014: 1,38
Rendimento: Categoria
1 anno: -0,61
3 anni: -0,06
5 anni: 0,27
Inizio: -
2018: 0,57
2017: -1,60
2016: 0,23
2015: 0,73
2014: 0,10
Rendimento: Percentil
1 anno: 96
3 anni: 43
5 anni: 24
Inizio: -
2018: 44
2017: 87
2016: 32
2015: 9
2014: 4
3 anni
Volatilità: 1,36
Ratio Sharpe: 0,23
Correlazione: 24,82
Beta: 0,85
Alfa: -0,04
Tracking error: 1,31
Info Ratio: -0,08

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Diversified Bond - Short Term | DATA: 2019-03-18


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