BNL Assetto Dinamico

ISIN: IT0004240542

Categoria Morningstar: Bilanciati Flessibili

Società: BNP Paribas Asset Management

L’obiettivo dell’OICR Feeder coincide con quello dell’OICR Master, il quale persegue una strategia di allocazione dinamica e diversificata in qualsiasi classe di attivo (azioni, obbligazioni ed altri titoli di debito, divise, titoli del mercato immobiliare quotati, derivati su indici di credito e su contratti a termine aventi ad oggetto materie prime e volatilità), con un obiettivo di volatilità annuale fissato al 6%. Il peso delle obbligazioni e degli altri titoli di debito con rating inferiore ad investment grade non potrà rappresentare una percentuale superiore al 25% degli attivi dell’OICR Master.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 10,17
3 anni: 4,17
5 anni: 3,28
Inizio: 1,06
2018: 13,44
2017: -8,11
2016: 7,92
2015: 1,40
2014: 0,85
Rendimento: Categoria
1 anno: 3,67
3 anni: 3,02
5 anni: 3,46
Inizio: -
2018: 9,78
2017: -8,57
2016: 5,06
2015: 2,18
2014: 2,09
Rendimento: Percentil
1 anno: 9
3 anni: 36
5 anni: 46
Inizio: -
2018: 23
2017: 50
2016: 23
2015: 58
2014: 82
3 anni
Volatilità: 5,44
Ratio Sharpe: 0,73
Correlazione: 81,78
Beta: 0,81
Alfa: -1,99
Tracking error: 3,30
Info Ratio: -1,07

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Flexible Allocation - Global | DATA: 2019-10-17


Notizie correlate

Gli effetti del mercato sui multi-asset

La volatilità del mercato è rimasta costante per gran parte del mese di aprile, durante il quale si è assistito all'aumento del dollaro USA e dei rendimenti obbligazionari, a una ripresa delle azioni europee e giapponesi nonché a un incremento dei prezzi del settore energetico e dei metalli