L'obiettivo di questo Comparto è replicare la composizione dell'indice MSCI World superando leggermente il rendimento di tale indice e
mantenendo un tracking error molto basso.
Il Comparto mira a conseguire un livello di tracking error mentre la variabilità annuale della differenza di rendimento tra la performance del
Comparto ed il suo indice non supererà normalmente il 2%. Il gestore mira a mantenere quotidianamente il tracking error al di sotto dello
0,50% (il tracking error determina la discrepanza del portafoglio rispetto alla performance di riferimento). L’esposizione all’indice sarà
ottenuta mediante replica fisica, con investimento diretto in tutti gli elementi costitutivi dell’indice.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 19,77 | 3 anni: 9,10 | 5 anni: 11,34 | Inizio: 11,63 | 2024: 6,74 | 2023: 19,62 | 2022: -13,05 | 2021: 30,95 | 2020: 6,25 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 12,82 | 3 anni: 2,08 | 5 anni: 7,53 | Inizio: - | 2024: 2,17 | 2023: 19,50 | 2022: -19,49 | 2021: 16,97 | 2020: 14,11 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 22,00 | 3 anni: 17,00 | 5 anni: 18,00 | Inizio:- | 2024: 26,00 | 2023: 22,00 | 2022: 40,00 | 2021: 26,00 | 2020: 41,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 14,10 | 3 Sharpe Ratio: 0,34 | 5 Correlazione: 99,62 | Beta: 1,04 | Alfa: 1,26 | Tracking error: 1,61 | Info Ratio: 0,89 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Large-Cap Blend Equity. Data: 2024-04-19
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Large-Cap Blend Equity. Data: 2024-04-19