AB FCP I - Mortgage Income Portfolio

ISIN: LU0102830279

Categoria Morningstar: Obbligazionari USA

Società: AllianceBernstein

In circostanze normali, il Fundo investe principalmente in titoli ipotecari e altri titoli garantiti da attività. Il Fondo può investire sia in titoli aventi rating più elevati (Investment Grade) sia in titoli ad alto rendimento,aventi rating più basso (inferiore a Investment Grade) e, pertanto, in titoli di debito più rischiosi. Non si prevede che gli investimenti in titoli di debito con rating inferiore a Investment Grade eccedano il 50% del patrimonio netto del Fondo. Il Fondo manterrà una duration media ponderata effettiva non superiore a 8 anni. Inoltre, in circostanze normali, il Fondo coprirà la propria esposizione in valute diverse dal dollaro statunitense al fine di mantenere un'esposizione massima del 5%. Il Fondo può utilizzare strumenti derivati (i) per una gestione efficiente del portafoglio e (ii) con l'obiettivo di ridurre potenziali rischi.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 8,54
3 anni: 5,59
5 anni: 7,72
Inizio: 0,18
2018: 5,25
2017: 6,23
2016: -5,61
2015: 8,05
2014: 12,00
Rendimento: Categoria
1 anno: 9,74
3 anni: 4,07
5 anni: 6,52
Inizio: -
2018: 7,19
2017: 2,73
2016: -6,66
2015: 9,98
2014: 8,48
Rendimento: Percentil
1 anno: 66
3 anni: 15
5 anni: 19
Inizio: -
2018: 80
2017: 2
2016: 25
2015: 76
2014: 13
3 anni
Volatilità: 5,85
Ratio Sharpe: 1,90
Correlazione: 26,88
Beta: 0,19
Alfa: 3,83
Tracking error: 3,11
Info Ratio: 1,12

Fonte. Morningstar | Categoria: USD Flexible Bond | DATA: 2019-05-21