AB FCP I - Mortgage Income Portfolio

ISIN: LU0102830279

Categoria Morningstar: Obbligazionari USA

Società: AllianceBernstein

In circostanze normali, il Fundo investe principalmente in titoli ipotecari e altri titoli garantiti da attività. Il Fondo può investire sia in titoli aventi rating più elevati (Investment Grade) sia in titoli ad alto rendimento,aventi rating più basso (inferiore a Investment Grade) e, pertanto, in titoli di debito più rischiosi. Non si prevede che gli investimenti in titoli di debito con rating inferiore a Investment Grade eccedano il 50% del patrimonio netto del Fondo. Il Fondo manterrà una duration media ponderata effettiva non superiore a 8 anni. Inoltre, in circostanze normali, il Fondo coprirà la propria esposizione in valute diverse dal dollaro statunitense al fine di mantenere un'esposizione massima del 5%. Il Fondo può utilizzare strumenti derivati (i) per una gestione efficiente del portafoglio e (ii) con l'obiettivo di ridurre potenziali rischi.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 9,93
3 anni: 3,79
5 anni: 5,06
Inizio: 0,57
2018: 4,75
2017: 7,94
2016: 6,23
2015: -5,61
2014: 8,05
Rendimento: Categoria
1 anno: 12,15
3 anni: 3,15
5 anni: 4,42
Inizio: -
2018: 4,45
2017: 11,02
2016: 2,73
2015: -6,66
2014: 9,98
Rendimento: Percentil
1 anno: 70
3 anni: 30
5 anni: 23
Inizio: -
2018: 30
2017: 76
2016: 2
2015: 25
2014: 76
3 anni
Volatilità: 6,06
Ratio Sharpe: 2,04
Correlazione: 30,71
Beta: 0,14
Alfa: 2,45
Tracking error: 2,92
Info Ratio: 0,02

Fonte. Morningstar | Categoria: USD Flexible Bond | DATA: 2020-02-14