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Morningstar lancia un nuovo quantitative rating per i fondi


3.700 sono i fondi a livello globale attualmente coperti dagli analisti di Morningstar. L’insieme dei fondi che ricevono un rating Morningstar è ancora solo parziale. Per ampliare la copertura, Morningstar ha sviluppato un modello di calcolo che prende in considerazione i processi decisionali degli analisti, il loro track record nell’assegnazione dei rating e i dati utilizzati per supportare le loro decisioni. Il nuovo rating, presentato in occasione della Morningstar Investment Conference a Milano, mira a fornire agli investitori un nuovo strumento di analisi per scegliere fra i fondi open-end e gli ETF. Il nuovo rating sarà assegnato solo ai fondi che non sono già coperti dagli analisti di Morningstar e dopo essere stato lanciato negli USA a giugno sarà offerto al resto della clientela globale a partire dal febbraio 2018. 

Timothy Strauts, director of Quantitative Research di Morningstar spiega che "il quant rating utilizza il machine learning per analizzare migliaia di ratings assegnati ai fondi da analisti esterni a Morningstar e cerca di trovare relazioni fra i rating e certe caratteristiche del fondo, ad esempio se il livello di un rating è proporzionale alla durata in carica del gestore. Il rating poi applica tutte le lezioni imparate da questa massa di informazioni ai fondi non coperti dai propri analisti". Attualmente il rating quantitativo è disponibile per più di 9.500 fondi aperti e ETF che rappresentano più di 24.000 classi di azioni negli Stati Uniti. "Abbiamo deciso di lanciare il rating quantitativo per poter ampliare l'universo dei fondi sotto copertura sulla base delle ricerche e dei dati utilizzati dai nostri analisti nel processo decisionale. L'obiettivo è apprendere e emulare algoritmicamente il lavoro degli analisti", dice Strauts. Il quantitative rating segue la stessa scala di valutazione degli analyst rating—Gold, Silver, Bronze, Neutral e Negative.

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