L’intelligenza artificiale a supporto della costruzione di portafoglio


Viviamo nell'era in cui l’intelligenza artificiale e il machine learning stanno cambiando il mondo.

Tutto questo è stato permesso dal Big data, la possibilità di raccogliere, analizzare ed elaborare un grosso numero di dati. In campo ingegneristico ci sono moltissimi esempi dell’applicazione dell’intelligenza artificale, basti pensare alle auto con guida automatica: sulla base dei dati inseriti, la macchina è programmata a identificare la segnaletica oppure ostacoli lungo la strada. Ma come si può applicare tutto questo in ambito finanziarioDavide Bulgarelli, presidente della Società Italiana di Analisi Tecnica (SIAT) ci spiega che l’intelligenza artificiale può essere utilizzata a supporto della costruzione di portafoglio. “L’obiettivo è trovare una metodologia che possa prevedere dell’andamento dei prezzi futuri di mercato”.

Il modello è stato applicato prima alla gestione passiva e poi a quella attiva. “Abbiamo coinvolto Jean-René Giraud, ceo e fondatore di Trackinsight, una piattaforma di selezione degli ETF, per individuare i migliori strumenti sul mercato per asset class”, spiega Enrico Malverti, consigliere della Società Italiana di Analisi Tecnica e Chairman di Fintech4i. “Lo stiamo sviluppando anche sulla gestione attiva, andando a selezionare dei fondi flessibili con alta volatilità sia con modelli tradizionali trend follower che di machine learning”. 

Giovanni Trombetta, head of research & development in Gandalf Project e membro del comitato Scientifico SIAT, aggiunge: “ci stiamo muovendo sia sul mondo attivo che su quello passivo. Da una parte facendo uso di modelli dinamici, quindi algoritmi e dall’altra con nuove tecnologie di intelligenza artificiale”. Il passaggio successivo è il forecasting, ossia la previsione: “Si parte quindi da modelli previsionali che si basano su un bacino di elementi quantitativi che possono essere figli di un’analisi quantitativa o di sentiment analysis. Il fine ultimo è individuare in che direzione si stanno muovendo i prezzi e la volatilità di sistema.

Naturalmente non sono tecnologie infallibili, ma coadiuvano e affiancano tecniche più classiche”. Davide Bulgarelli conclude “La finalità di questi lavori è condividere esperienze tra colleghi. I risultati verranno presentati all’evento in Toscana di SIAT Accademy in agosto. L’evento è aperto a tutti i Fund buyer e gestori previa iscrizione con il form all’interno del sito academy.siat.org.

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