HSBC GIF Multi Asset Style Factors: market neutral fattoriale


L'HSBC GIF Multi Asset Style Factors che vanta rating A FundsPeople 2020 cerca di costruire una strategia market-neutral a livello macro e di indici. Il portafoglio long/short è composto da esposizioni sistematiche a fattori di rendimento non tradizionali scarsamente correlati con le fonti di rendimento tradizionali, come gli investimenti in azioni, obbligazioni o valute.

A tal fine, Mathieu Guillemet, gestore del fondo di HSBC seleziona tre fattori di rendimento che, a suo avviso, genereranno rendimenti sostenibili e saranno davvero decorrelati dalle asset class tradizionali. Lo stile value, che acquista gli asset più economici e vende quelli più costosi. Lo stile carry, che acquista gli asset con rendimento più elevato e vende quelli con rendimenti inferiori. E lo stile momentum, che acquista gli asset con rendimento più elevato nell’ultimo periodo e vende quelli con rendimenti inferiori.

L’obiettivo del fondo è offrire un rendimento annualizzato del 5% sulla liquidità (commissioni escluse) con una volatilità del 7%, su un orizzonte di investimento consigliato di 3-5 anni.

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