Eurizon Fund Absolute Prudent: Investimento quantitativo per ottimizzare gli utili


Negli ultimi tempi l'Eurizon Absolute Prudente, con rating Blockbuster Funds People, ha subito una serie di cambiamenti che non hanno interessato solo la sua denominazione ma anche la filosofia d’investimento poiché, come spiega lo stesso Luca Sibani, head of Discretionary and Total Return Investments di Epsilon SGR, è passato dall'essere “un prodotto absolute return in grado di navigare in ogni condizione di mercato, a un portafoglio che si adatta alle esigenze degli investitori che cercano basse correlazioni o decorrelazione dai rischi di mercato”. Pertanto, nella selezione del portafoglio, combina una strategia più direzionale con un'altra di analisi del momentum per ciascun tipo di asset attraverso modelli quantitativi.

“La diversificazione del portafoglio richiede un approccio più dinamico che non implica necessariamente opinioni sull’andamento dei mercati nel medio periodo o un rapporto stabile tra le varie asset class”, afferma Sibani. Di conseguenza, dato l’attuale contesto di incertezza, il gestore orienta il portafoglio in maniera difensiva con un’opzione long put sui principali indici, oltre a ricorrere a un’esposizione di lungo periodo sul dollaro statunitense come copertura per il portafoglio nel suo complesso.

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