Ossiam, gestore di investimenti smart beta e affiliato di Natixis Investment Managers, annuncia in data odierna il lancio del primo ESG ETF smart beta in Europa che utilizza tecniche di machine learning.
L’Ossiam World ESG Machine Learning UCITS ETF si pone l’obiettivo di raggiungere i rendimenti netti totali per un gruppo selezionato di azioni dei mercati sviluppati globali, grazie all’utilizzo di un algoritmo di machine learning che classifica le aziende in base ai fattori ESG (Environment, Social Responsability, Governance) e il loro potenziale in termini finanziari, calcolati tramite l’analisi dei dati. La selezione di aziende viene poi migliorata con il tempo, in quanto l’algoritmo apprende dai dati.
Antonio Celeste, head of ESG Business Development di Ossiam, ha affermato: “Tra i grandi investitori azionari è emerso un chiaro trend: porre i fattori ESG al centro delle strategie di allocation. Allo stesso tempo, i progressi in tema di intelligenza artificiale e la maggiore accuratezza e qualità dei dati ci hanno permesso di migliorare i processi di investimento, incorporando le preziose informazioni presenti all’interno delle grandi quantità di dati ESG".
Il processo di investimento di questa strategia è di tipo sistematico. All’interno dell’universo di investimento azionario large Cap dei Paesi sviluppati, il filtro ESG esclude come prima cosa quelle azioni che:
- Sono state soggette a controversie;
- Sono coinvolte nel business delle armi controverse;
- Conducono significative attività nel settore del tabacco o del carbone;
- Non sono conformi ai dieci principi del Global Compact delle Nazioni Unite;
- Sono escluse dalla lista Norges Bank Investment Management;
Le azioni rimanenti vengono successivamente analizzate utilizzando tecniche di machine learning che consentono l'integrazione e l'elaborazione di un'ampia gamma di dati ESG e finanziari, al fine di selezionare titoli che presentano un chiaro legame tra le caratteristiche ESG e i potenziali risultati finanziari futuri. I titoli quindi classificati come opportunità d’investimento vengono presi in considerazione per la selezione in portafoglio. L'ultima fase del processo applica la già collaudata tecnica di costruzione del portafoglio minimum variance di Ossiam. Il portafoglio che ne risulta presenta un miglior rating ESG e una ridotta impronta di carbonio, rispetto a una selezione di azioni dei mercati sviluppati a livello mondiale.
Una recente ricerca di Natixis Investment Managers ha dimostrato che l'investimento basato sui fattori ESG sta diventando uno standard tra gli investitori istituzionali per ragioni di alfa e di gestione del rischio; e più richiesta da parte degli investitori individuali e dei risparmiatori, in particolare dagli esponenti della generazione dei Millennial che vogliono investire tenendo conto dell'impatto sociale.
Bruno Poulin, CEO di Ossiam, ha affermato: "La mission di Ossiam è sempre stata quella di compiere dei passi in avanti nel settore degli investimenti. Questa strategia e il nuovo ETF segnano un cambiamento di rotta nell’unione tra i principi ESG e le tecniche d'investimento avanzate, mentre noi raggiungiamo un punto di svolta per i fattori ESG, guidati da politici, autorità di regolamentazione e investitori".
L'ETF sarà disponibile a partire da gennaio 2019 nelle share class in USD e EUR quotate sul Deutsche Börse XETRA, con il ticker OWLU e OWLE. Sarà inoltre disponibile nelle share class USD e GBP sul London Stock Exchange con il ticker OWLU LN e OWLP LN. Il fondo ha un total expense ratio dello 0,65%.
A breve il fondo verrà registrato anche per il mercato italiano
Il fondo è domiciliato in Irlanda secondo la struttura ICAV.
