Analisi della correlazione delle strategie ESG


Tratto dall'analisi mensile Funds People – Strategie ESG

La correlazione è una variabile fondamentale quando si seleziona un fondo di investimento per un portafoglio. La sua interpretazione non è univoca e dipende dalla strategia che utilizza il prodotto. Nel caso di una strategia ESG, è interessante vedere la correlazione che ha con i suoi competitors, ad esempio, per capire applicare dei criteri di diversificare all’interno del nostro portafoglio.

I fondi che hanno ottenuto il marchio Funds People 2019 in almeno in uno dei tre Paesi (Italia, Spagna, Portogallo):

Fondo Società ISIN Marchio Funds People Italia Marchio Funds People Spagna Marchio Funds People Portogallo
DPAM INVEST B - Equities Euroland Degroof Petercam BE0058182792 C C  
Fidelity Funds - Global Dividend Fund Fidelity LU0731783048 B B B
Lombard Odier Funds - Europe Responsible Equity Enhanced Lombard Odier LU1230573419 C C  
Robeco Sustainable European Stars Equities Robeco LU0940006702 C C  
Pictet-European Sustainable Equities Pictet LU0144509550 C C C
Amundi Funds - European Equity Conservative Amundi LU0755949418 C C C

Criterio di selezione: Fondi azionari Marchio Funds People con rating sustainability Morningstar high and above average che hanno ottenuto il marchio Funds People 2019 in almeno in uno dei tre Paesi (Italia, Spagna, Portogallo).

Obbligazionari

Fondo Società ISIN Marchio Funds People Italia Marchio Funds People Spagna Marchio Funds People Portogallo
NN (L) Euro Credit NN IP LU0555026250 C C  
NN (L) Euro Sustainable Credit NN IP LU1106537605 C  
Evli Nordic Corporate Bond Fund Evli FI0008811997 C BC  
Candriam Bonds Euro Corporate Candriam LU0237841142 C C  
UBAM - Dynamic US Dollar Bond UBP LU0132661827 B B B
Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond Allianz Global Investors LU1297616101 C C C

Criterio di selezione: Fondi obbligazionari Marchio Funds People con rating sustainability Morningstar high and above average che hanno ottenuto il marchio Funds People 2019 in almeno in uno dei tre Paesi (Italia, Spagna, Portogallo).

Il grafico mostra i dati di correlazione a tre anni dei rendimenti tra i fondi che hanno ottenuto il marchio Funds People 2019 in almeno in uno dei tre Paesi (Italia, Spagna, Portogallo).

Nella prima tabella troviamo i fondi azionari confrontati con due principali indici azionari, il MSCI World e il MSCI ACWI ESG Leaders. Nel secondo la correlazione dei fondi obbligazionari.

Azionari

Captura_de_pantalla_2019-11-18_a_las_11

Criterio di selezione: Analisi della correlazione dei rendimenti a 3 anni tra i fondi che hanno ottenuto il marchio Funds People 2019 in almeno in uno dei tre Paesi (Italia, Spagna, Portogallo).

Obbligazionari

Captura_de_pantalla_2019-11-18_a_las_11Criterio di selezione: Analisi della correlazione dei rendimenti a 3 anni tra i fondi che hanno ottenuto il marchio Funds People 2019 in almeno in uno dei tre Paesi (Italia, Spagna, Portogallo).

Società

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