Analisi della correlazione 2020 dei fondi azionari globali


Tratto dall'analisi mensile FundsPeople - Azionario Globale.

La correlazione è una variabile fondamentale da tenere in considerazione nel momento in cui si seleziona un fondo di investimento e si compone un portafoglio, inoltre acquisisce una dimensione maggiore soprattutto nell'attuale situazione di incertezza che caratterizza i mercati. L’investitore quindi deve domandarsi qual è la correlazione tra i diversi asset, strategie, relativi benchmark e indici di mercato.

L’interpretazione dell’analisi non è mai univoca e dipende dai nostri obiettivi d’investimento. Nel caso di un fondo azionario globale, è interessante analizzare la correlazione sia con il mercato che con i suoi concorrenti. Nel caso in cui la correlazione sia alta, si cercherà quindi di aumentare la diversificazione complessiva di portafoglio.

Il grafico mostra i dati percentuali di correlazione a tre anni tra i fondi con il marchio FundsPeople 2020.

graf

Fonte: Morningstar Direct. Dati al 31 marzo 2020.

Analizziamo anche la correlazione dei fondi selezionati con l'indice azionario globale MSCI World. Anche in questo caso i dati di correlazione sono sempre a tre anni.

Fondo Società Marchio FundsPeople 2020 Categoria Monringstar Correlazione %  MSCI World a tre anni
BNY Mellon Global Funds PLC BNY Mellon Global Equity Income Fund BNY Mellon IM IE00B3QL5Y68 EAA Fund Global Equity Income 0,95
Capital Group New World Fund (LUX) Capital Group LU1481181599 EAA Fund Global Emerging Markets Equity 0,93
DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable Degroof Petercam AM BE6246061376 EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity 0,92
Fidelity Funds Global Dividend Fund Fidelity International LU0605515880 EAA Fund Other Equity 0,95
Fundsmith Equity Fundsmith GB00B41YBW71 EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity 0,87
GAM Multistock Luxury Brands Equity GAM Investments LU0329429897 EAA Fund Sector Equity Consumer Goods & Services 0,86
Nordea 1 Global Climate and Environment Fund Nordea AM LU0348927095 EAA Fund Sector Equity Ecology 0,94
Robeco Global Consumer Trends Robeco LU0187079347 EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity 0,90
Seilern World Growth Fund Seilern IM IE00B5WHP863 EAA Fund Other Equity 0,87
Threadneedle (Lux) Global Focus Columbia Threadneedle Investments LU0061474960 EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity 0,92

Fonte: Morningstar Direct. Dati al 31 marzo 2020.

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