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Analisi 2019 della correlazione dei fondi azionari europei


Tratto dall'analisi mensile Funds People - Azionario Europeo.

La correlazione è una variabile fondamentale quando si seleziona un fondo di investimento. Ci sono diverse interpretazioni e dipendono dall'obiettivo che ci siamo prefissati. 

Nel caso di un fondo azionario europeo è interessante vedere la correlazione che ha con il suo peer group. Il grafico mostra i dati di correlazione tra i fondi delle grandi società blend che hanno marchio Funds People in Italia, Spagna e Portogallo. Inoltre, abbiamo completato l’analisi includendo anche i fondi azionari con maggiore patrimonio per vedere le diverse correlazioni. 

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Analizziamo inoltre la correlazione dei fondi selezionati con i principali indici europei: l'MCSI Europe, Euro Stoxx 50 e l'MSCI World. In questo caso, i dati di correlazione sono a tre anni. 

Fondo Marchio Funds People Categoria Morningstar Data di Lancio Società Correlazione con l'MSCI Europe  Correlazione con l'Euro Stoxx 50 Correlazione con l'MSCI World
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth C Europe Large-Cap Growth Equity 4/10/06 Allianz Global Investors 0,92 0,84 0,90
Amundi Funds - European Equity Conservative C Europe Large-Cap Blend Equity 10/4/12 Amundi 0,97 0,91 0,84
BlackRock Global Funds - Continental European Flexible Fund   Europe ex-UK Large-Cap Equity 24/11/86 BlackRock 0,93 0,87 0,88
Comgest Growth Europe   Europe Large-Cap Growth Equity 3/1/12 Comgest 0,89 0,81 0,83
Eleva UCITS Fund - Fonds Eleva European Selection A Europe Large-Cap Blend Equity 26/1/15 Eleva Capital 0,97 0,93 0,87
Fidelity Funds - European Growth Fund A Europe Large-Cap Blend Equity 25/9/13 Fidelity 0,97 0,91 0,90
Goldman Sachs Europe CORE® Equity Portfolio C Europe Large-Cap Blend Equity 14/11/05 Goldman Sachs 0,98 0,93 0,89
Invesco Funds - Invesco Pan European Structured Equity Fund B Europe Large-Cap Blend Equity 6/11/00 Invesco 0,93 0,86 0,83
Janus Henderson Horizon Pan European Equity Fund B Europe Large-Cap Blend Equity 30/11/01 Janus Henderson 0,97 0,93 0,88
JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund B Europe Large-Cap Blend Equity 25/6/07 JPMorgan 0,96 0,91 0,84
MFS Meridian Funds - European Research Fund BC Europe Large-Cap Blend Equity 12/3/99 MFS 0,97 0,91 0,86
MFS Meridian Funds - European Value Fund ABC Europe Large-Cap Blend Equity 1/10/02 MFS 0,86 0,77 0,82
Oddo BHF Avenir Europe AC Europe Flex-Cap Equity 25/5/99 Oddo BHF Asset Management SAS 0,92 0,86 0,86
Pictet-European Sustainable Equities C Europe Large-Cap Blend Equity 30/9/02 Pictet 0,97 0,93 0,85
Schroder International Selection Fund EURO Equity B Eurozone Large-Cap Equity 24/12/01 Schroders 0,95 0,93 0,83

Fonte: Base dati Morningstar al 30 Giugno 2019 (Correlazioni a tre anni).

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