Carmignac Portfolio Sécurité

ISIN: LU0992624949

Categoria Morningstar: Obbligazionari Euro

Società: Carmignac

Il comparto punta a sovraperformare il proprio indice di riferimento. Il portafoglio è costituito principalmente da strumenti obbligazionari, titoli di debito o strumenti del mercato monetario prevalentemente denominati in euro, nonché obbligazioni a tasso variabile. La media ponderata dei rating delle posizioni obbligazionarie deve corrispondere almeno alla classe "investment grade". La quota del portafoglio investita in titoli obbligazionari di emittenti privati e sovrani con rating inferiore a "investment grade" non può superare il 10% del patrimonio netto per ciascuna categoria di emittenti. La duration modificata del portafoglio è compresa tra -3 e +4. La duration modificata è definita come la variazione del valore patrimoniale del portafoglio (in %) a fronte di una variazione di 100 punti base dei tassi d'interesse.


Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 0,46
3 anni: 1,36
5 anni: 1,91
Inizio: 4,76
2017: 0,33
2016: 2,35
2015: 1,38
2014: 1,94
2013: 2,59
Rendimento: Categoria
1 anno: 0,06
3 anni: 0,28
5 anni: 0,85
Inizio: -
2017: 0,18
2016: 0,73
2015: 0,10
2014: 1,76
2013: 1,53
Rendimento: Percentil
1 anno: 21
3 anni: 9
5 anni: 16
Inizio: -
2017: 30
2016: 9
2015: 4
2014: 36
2013: 19
3 anni
Volatilità: 1,18
Ratio Sharpe: 1,29
Correlazione: 39,89
Beta: 1,22
Alfa: 0,75
Tracking error: 1,08
Info Ratio: 0,82

Fuente. Morningstar | Categoria: EUR Diversified Bond - Short Term | DATA: 2017-10-19

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