Carmignac Portfolio Sécurité

ISIN: LU0992624949

Categoria Morningstar: Obbligazionari Euro

Società: Carmignac

Il comparto punta a sovraperformare il proprio indice di riferimento. Il portafoglio è costituito principalmente da strumenti obbligazionari, titoli di debito o strumenti del mercato monetario prevalentemente denominati in euro, nonché obbligazioni a tasso variabile. La media ponderata dei rating delle posizioni obbligazionarie deve corrispondere almeno alla classe "investment grade". La quota del portafoglio investita in titoli obbligazionari di emittenti privati e sovrani con rating inferiore a "investment grade" non può superare il 10% del patrimonio netto per ciascuna categoria di emittenti. La duration modificata del portafoglio è compresa tra -3 e +4. La duration modificata è definita come la variazione del valore patrimoniale del portafoglio (in %) a fronte di una variazione di 100 punti base dei tassi d'interesse.


Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 0,73
3 anni: 1,32
5 anni: 2,14
Inizio: 4,80
2017: 0,52
2016: 2,35
2015: 1,38
2014: 1,94
2013: 2,59
Rendimento: Categoria
1 anno: 0,03
3 anni: 0,37
5 anni: 1,03
Inizio: -
2017: 0,19
2016: 0,73
2015: 0,10
2014: 1,76
2013: 1,53
Rendimento: Percentil
1 anno: 14
3 anni: 8
5 anni: 15
Inizio: -
2017: 19
2016: 9
2015: 4
2014: 36
2013: 19
3 anni
Volatilità: 1,15
Ratio Sharpe: 1,42
Correlazione: 40,90
Beta: 1,19
Alfa: 0,78
Tracking error: 1,05
Info Ratio: 0,88

Fuente. Morningstar | Categoria: EUR Diversified Bond - Short Term | DATA: 2017-08-17

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