Arca Fondi SGR S.p.A.

Arca Bond Flessibile

ISIN: IT0004987480

Categoria Morningstar: Market Neutral

Società: Arca Fondi SGR S.p.A.

E' un fondo flessibile privo di parametro di riferimento che mira ad ottenere un rendimento assoluto positivo nel rispetto di un budget di rischio identificato con un VaR (Value at Risk) mensile al 99% pari a -3,30%. Questa misura di rischio quantifica la massima perdita potenziale, su un orizzonte temporale di un mese con un livello di probabilità del 99%. Il Fondo investe principalmente in obbligazioni governative, di enti sopranazionali o con garanzia degli Stati aderenti all’Euro, in obbligazioni corporate, Asset Backed Securities, titoli obbligazionari ibridi e subordinati e obbligazioni convertibili. Il Fondo può investire, inoltre, in misura contenuta in obbligazioni governative e corporate dei Paesi Emergenti con merito di credito non elevato denominate in Euro, Dollari e Sterline. L'investimento azionario é previsto in misura residuale.


Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 2,42
3 anni: 0,05
Inizio: -0,02
2017: 2,00
2016: -0,37
2015: -0,83
Rendimento: Categoria
Inizio: -
2015:
Rendimento: Percentil
Inizio: -
3 anni
Volatilità: 4,45
Ratio Sharpe: -0,43

Fuente. Morningstar | Categoria: Alt - Debt Arbitrage | DATA: 2017-08-16

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