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I fondi italiani con migliore indice di Sharpe a 3 anni


Esistono diversi indici per analizzare l'efficienza con cui un gestore dirige un fondo di investimento. Uno dei più popolari è l'indice di Sharpe. Mettendo in relazione  rischio e rendimento, questo indice permette di confrontare portafogli formati da diverse tipologie di attivi in modo uniforme. Con questo obiettivo William Sharpe lo ha creato quasi 60 anni fa e oggi continua a mantenere la sua importanza, come dimostra il fatto che viene inserito nella maggior parte delle schede tecniche dei fondi.

Quali sono stati i gestori di fondi  azionari e obbligazionari  domiciliati in Italia che hanno fatto una gestione più efficiente nel corso degli ultimi tre anni? Secondo i dati di Morningstar, nella categoria Equity, il prodotto che ha un più alto indice di Sharpe a tre anni è Eurizon Azioni salute (1,13). Si tratta di un fondo della categoría large blend di Morningstar con un patrimonio che ammonta a 88,9 milioni di euro e che ha offerto negli ultimi tre anni un rendimento annualizzato del 14,39%. Il fondo é co-gestito da Paolo Vassalli e Marco Mossetti. Attualmente investe oltre il 60% del portafoglio negli Stati Uniti, unicamente nel settore sanitario.
Il secondo e terzo posto della classifica lo occupano due fondi di Anima sgr:  Anima Geo Europa PMI Y (0,94) e Anima Geo America Y (0,93). Il primo é un fondo small/mid cap di Morningstar, in mano ad Andrea Ferrari che negli ultimi tre anni ha offerto un rendimento del 13,23%. Il secondo, gestito da Carla Scarano,  conta con un patrimonio di 194,2  milioni di euro ed ha avuto un rendimento  del 10,05%. Attualmente, investe principalmente in tecnología.

I migliori 10 fondi Equity

Name

Manager Name

Sharpe Ratio 3 Yr 

Total Ret Annlzd 3 Yr

Eurizon Azioni Salute

Paolo Vassalli;Marco Mossetti

1,13

14,39

Anima Geo Europa PMI Y

Andrea Ferrari

0,94

13,23

Anima Geo America Y

Carla Scarano

0,93

10,05

Investitori America

Management Team

0,91

10,21

Arca Azioni America

Settimio Stigliano

0,81

9,47

Fondo Alto America Azionario

Mario Andrea Beccaria

0,81

9,02

Eurizon Azioni America

Marco Mossetti

0,80

9,60

Anima Geo Europa Y

Lars Schickentanz

0,77

9,31

Anima Geo Globale Y

Mary Thomson

0,74

10,15

Fideuram MS Equity Usa

Enrico Boaretto;T. Corcos

0,74

9,77

Per quanto riguarda la categoría Fixed Income, al primo posto del ranking troviamo Soprarno Pronti Termine (2,4). Questo fondo, con quattro stelle Morningastar e un patrimonio di 34,2 milioni di di euro investe principalmente in Italia ma anche in Spagna in strumenti del mercato monetario e finanziario con un elevato grado di liquidabilità denominati in euro. Il fondo é co-gestito dal 2012 da Pietro Cirenei e Tommaso Cucchetti

ll secondo gradino del podio è occupato da Fondersel Reddito (2,03) con un patrimonio di 176,6 milioni. Gestito da Federica de Giorgis, si rivolge ad investitori con propensione ad un medio-basso grado di rischio.
Il terzo classificato di questo ranking é il fondo Arca Cash Plus(1,55) con un patrimonio di 5,4 miliardi di euro. Dal 2012 Federico Mosca ha preso le redini di questo fondo che mira all’accrescimento del valore del capitale investito attraverso una tecnica di gestione a rischio controllato e strategia di gestione flessibile. 

I migliori 10 fondi Fixed Income

 

 

 

 

 

Name

Manager Name

Sharpe Ratio 3 Yr 

Total Ret Annlzd 3 Yr

Soprarno Pronti Termine

Pietro Cirenei;T. Cucchetti;

2,40

3,64

 

Fondersel Reddito

Federica De Giorgis

2,03

4,18

 

Arca Cash Plus

Federico Mosca

1,55

3,18

 

Arca MM

Giovanni Radicella

1,48

5,59

 

Eurizon Obb Italia Breve Termine B

Paolo Bernardelli

1,47

3,10

 

Arca RR

Giovanni Radicella

1,46

6,40

 

Fondaco Euro Cash A

Cristina Iemma

1,42

1,77

 

Eurizon Obbligazionario Etico

Diego Guida

1,42

6,33

 

Synergia Obbligazionario Corporate

Roberto Cucchetti

1,35

5,09

 

Arca Bond Corporate

Giovanni Radicella

1,35

6,43

 

 

 

 

 

 

 

 

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